Сравнение UIM5.DE с SXRZ.DE
UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - UIM5.DE tracks the MSCI Japan while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIM5.DE returned 9.20%/yr vs 11.60%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UIM5.DE charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIM5.DE и SXRZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIM5.DE показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции UIM5.DE уступали акциям SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.60% соответственно.
UIM5.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 9.20%
SXRZ.DE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 30.08%
- 1 год
- 60.04%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам UIM5.DE и SXRZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 16.79% | 12.70% | 13.66% | 16.46% | -12.43% | 10.03% | 5.15% | 22.27% | -9.99% | 9.08% |
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 32.06% | 15.71% | 13.83% | 17.70% | -15.73% | 3.03% | 13.44% | 24.31% | -5.20% | 10.07% |
Correlation
The correlation between UIM5.DE and SXRZ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between UIM5.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM5.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск
UIM5.DE
SXRZ.DE
Сравнение UIM5.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIM5.DE | SXRZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.57 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 13.83 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIM5.DE | SXRZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.53 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок UIM5.DE и SXRZ.DE
Максимальная просадка UIM5.DE за все время составила -54.88%, что больше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM5.DE и SXRZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM5.DE | SXRZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.88% | -29.90% | -24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -12.92% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -20.19% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -21.46% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | -29.90% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.49% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -7.26% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.28% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM5.DE и SXRZ.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) составляет 3.41%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что UIM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM5.DE | SXRZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 6.62% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 18.37% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 23.34% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.49% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.77% | -1.34% |
Сравнение комиссий UIM5.DE и SXRZ.DE
UIM5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM5.DE и SXRZ.DE
Дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.59% | 1.71% | 1.67% | 1.80% | 2.11% | 1.52% | 1.66% | 1.65% | 1.58% | 1.32% | 1.54% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
UIM5.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.
UIM5.DE tracks MSCI Japan, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for UIM5.DE and 0.48% for SXRZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIM5.DE и SXRZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор