PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIM5.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIM5.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM5.DE показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции UIM5.DE уступали акциям SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.60% соответственно.


UIM5.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.82%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.07%
10 лет*
9.20%

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM5.DE и SXRZ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis
16.79%12.70%13.66%16.46%-12.43%10.03%5.15%22.27%-9.99%9.08%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%

Correlation

The correlation between UIM5.DE and SXRZ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.91

The correlation between UIM5.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

UIM5.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM5.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIM5.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.57

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

13.83

-4.01

UIM5.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM5.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM5.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIM5.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.53

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Просадки

Сравнение просадок UIM5.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка UIM5.DE за все время составила -54.88%, что больше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM5.DE и SXRZ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIM5.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.88%

-29.90%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.92%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-20.19%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-21.46%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-29.90%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.49%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-7.26%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.28%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM5.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) составляет 3.41%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что UIM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIM5.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

6.62%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

18.37%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

23.34%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

18.49%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

17.77%

-1.34%

Сравнение комиссий UIM5.DE и SXRZ.DE

UIM5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM5.DE и SXRZ.DE

Дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis
1.59%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%

Часто задаваемые вопросы


UIM5.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

UIM5.DE tracks MSCI Japan, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for UIM5.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM5.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор