Сравнение UIM5.DE с BCFE.DE
UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UIM5.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIM5.DE returned 10.07%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UIM5.DE charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIM5.DE и BCFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIM5.DE показывает доходность 16.79%, а BCFE.DE немного выше – 17.15%.
UIM5.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 9.20%
BCFE.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIM5.DE и BCFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 16.79% | 12.70% | 13.66% | 16.46% | -12.43% | 10.03% | 5.15% | 22.27% | -9.99% | 4.43% |
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 17.15% | 16.62% | 3.14% | -7.92% | 14.03% | 30.33% | -0.98% | 3.51% | -10.71% | 7.70% |
Correlation
The correlation between UIM5.DE and BCFE.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between UIM5.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM5.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск
UIM5.DE
BCFE.DE
Сравнение UIM5.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIM5.DE | BCFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.83 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 11.89 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIM5.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.14 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок UIM5.DE и BCFE.DE
Максимальная просадка UIM5.DE за все время составила -54.88%, что больше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM5.DE и BCFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM5.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.88% | -32.93% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -6.14% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -11.00% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -27.28% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -4.36% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -13.69% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.50% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM5.DE и BCFE.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) составляет 3.41%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UIM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM5.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.33% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 12.10% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 13.88% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.51% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 15.30% | +1.13% |
Сравнение комиссий UIM5.DE и BCFE.DE
UIM5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM5.DE и BCFE.DE
Дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.59% | 1.71% | 1.67% | 1.80% | 2.11% | 1.52% | 1.66% | 1.65% | 1.58% | 1.32% | 1.54% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
UIM5.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.
UIM5.DE is categorized as Japan Equities, while BCFE.DE is Commodities. UIM5.DE tracks MSCI Japan, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.12% for UIM5.DE and 0.34% for BCFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIM5.DE и BCFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор