Сравнение UIM4.DE с UET5.DE
UIM4.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) are both Europe Equities funds from UBS - UIM4.DE tracks the MSCI EMU while UET5.DE tracks the EURO STOXX® 50 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIM4.DE returned 10.60%/yr vs 13.80%/yr for UET5.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UIM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for UET5.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIM4.DE и UET5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIM4.DE показывает доходность 8.95%, а UET5.DE немного ниже – 8.56%.
UIM4.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.00%
UET5.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIM4.DE и UET5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 8.95% | 24.73% | 9.53% | 18.91% | -11.89% | 21.97% | -0.72% | 13.41% |
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 8.56% | 25.92% | 12.78% | 25.36% | -9.35% | 26.94% | 0.18% | 15.08% |
Correlation
The correlation between UIM4.DE and UET5.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between UIM4.DE and UET5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM4.DE vs. UET5.DE — Ранг доходности на риск
UIM4.DE
UET5.DE
Сравнение UIM4.DE c UET5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) и UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIM4.DE | UET5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.61 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 5.64 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIM4.DE | UET5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок UIM4.DE и UET5.DE
Максимальная просадка UIM4.DE за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки UET5.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM4.DE и UET5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM4.DE | UET5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -37.03% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -11.81% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -15.56% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -23.13% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.35% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -4.98% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.39% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM4.DE и UET5.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) составляет 4.77%, в то время как у UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что UIM4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UET5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM4.DE | UET5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.06% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 13.82% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 16.97% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.27% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 19.69% | -2.36% |
Сравнение комиссий UIM4.DE и UET5.DE
UIM4.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии UET5.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM4.DE и UET5.DE
Дивидендная доходность UIM4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности UET5.DE в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 2.92% | 2.15% | 3.28% | 2.96% | 3.06% | 1.90% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.46% | 2.52% | 2.71% | 2.69% | 2.84% | 1.83% | 1.58% | 2.66% | 3.26% | 2.51% | 2.57% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, UIM4.DE and UET5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for UIM4.DE.
UIM4.DE tracks MSCI EMU, while UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG. Their fees differ too: 0.12% for UIM4.DE and 0.10% for UET5.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIM4.DE и UET5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор