Сравнение UIM4.DE с BCFE.DE
UIM4.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UIM4.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIM4.DE returned 10.60%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UIM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIM4.DE и BCFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIM4.DE показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.
UIM4.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.00%
BCFE.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIM4.DE и BCFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 8.95% | 24.73% | 9.53% | 18.91% | -11.89% | 21.97% | -0.72% | 27.27% | -12.97% | 1.21% |
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 17.15% | 16.62% | 3.14% | -7.92% | 14.03% | 30.33% | -0.98% | 3.51% | -10.71% | 7.70% |
Correlation
The correlation between UIM4.DE and BCFE.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between UIM4.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIM4.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск
UIM4.DE
BCFE.DE
Сравнение UIM4.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIM4.DE | BCFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.83 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 11.89 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIM4.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.14 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UIM4.DE и BCFE.DE
Максимальная просадка UIM4.DE за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM4.DE и BCFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIM4.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -32.93% | -24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -6.14% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -11.00% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -27.28% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -4.36% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -13.69% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.50% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIM4.DE и BCFE.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что UIM4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIM4.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.33% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.10% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 13.88% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.51% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.30% | +2.03% |
Сравнение комиссий UIM4.DE и BCFE.DE
UIM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIM4.DE и BCFE.DE
Дивидендная доходность UIM4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.46% | 2.52% | 2.71% | 2.69% | 2.84% | 1.83% | 1.58% | 2.66% | 3.26% | 2.51% | 2.57% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
UIM4.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.
UIM4.DE is categorized as Europe Equities, while BCFE.DE is Commodities. UIM4.DE tracks MSCI EMU, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.12% for UIM4.DE and 0.34% for BCFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIM4.DE и BCFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор