Сравнение UIFS.L с WFIN.L
UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - UIFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index while WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIFS.L returned 12.88%/yr vs 13.08%/yr for WFIN.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UIFS.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WFIN.L.
Доходность
Сравнение доходности UIFS.L и WFIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIFS.L торгуется в GBp, в то время как WFIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIFS.L показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у WFIN.L с доходностью 8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIFS.L имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции WFIN.L немного впереди с 13.08%.
UIFS.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.89%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 12.88%
WFIN.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам UIFS.L и WFIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 3.28% | 7.07% | 32.24% | 6.12% | -0.45% | 38.07% | -6.59% | 27.05% | -9.40% | 12.02% |
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 19.97% | 29.04% | 10.39% | 0.87% | 29.59% | -5.81% | 20.19% | -12.43% | 12.77% |
Correlation
The correlation between UIFS.L and WFIN.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between UIFS.L and WFIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIFS.L vs. WFIN.L — Ранг доходности на риск
UIFS.L
WFIN.L
Сравнение UIFS.L c WFIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIFS.L | WFIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.04 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 6.50 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIFS.L и WFIN.L
Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что меньше максимальной просадки WFIN.L в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и WFIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIFS.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.49% | -61.54% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -9.90% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -16.14% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -16.17% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -35.39% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.50% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -10.55% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.12% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIFS.L и WFIN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 3.46%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIFS.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.69% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 11.69% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 14.30% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 16.58% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 18.14% | +4.23% |
Сравнение комиссий UIFS.L и WFIN.L
UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WFIN.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIFS.L и WFIN.L
Ни UIFS.L, ни WFIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UIFS.L and WFIN.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.
UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for UIFS.L and 0.30% for WFIN.L.
Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и WFIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор