PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIFS.L с WFIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIFS.L и WFIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UIFS.L торгуется в GBp, в то время как WFIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIFS.L показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у WFIN.L с доходностью 8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIFS.L имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции WFIN.L немного впереди с 13.08%.


UIFS.L

1 день
-0.24%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
3.89%
С начала года
3.28%
1 год
9.23%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.31%
10 лет*
12.88%

WFIN.L

1 день
-0.45%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
7.75%
С начала года
8.84%
1 год
20.32%
3 года*
23.06%
5 лет*
15.29%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIFS.L и WFIN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
3.28%7.07%32.24%6.12%-0.45%38.07%-6.59%27.05%-9.40%12.02%
WFIN.L
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)
8.84%19.97%29.04%10.39%0.87%29.59%-5.81%20.19%-12.43%12.77%

Correlation

The correlation between UIFS.L and WFIN.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.86

The correlation between UIFS.L and WFIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UIFS.L vs. WFIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

WFIN.L
Ранг доходности на риск WFIN.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIN.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIN.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIN.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIN.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIN.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIFS.L c WFIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UIFS.LWFIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.04

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

6.50

-4.86

UIFS.L vs. WFIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIFS.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа WFIN.L равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIFS.L и WFIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIFS.L и WFIN.L

Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что меньше максимальной просадки WFIN.L в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и WFIN.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIFS.LWFIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.49%

-61.54%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-9.90%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-16.14%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-16.17%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-35.39%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.50%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-10.55%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.12%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UIFS.L и WFIN.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 3.46%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIFS.LWFIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.69%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.69%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

14.30%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

16.58%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

18.14%

+4.23%

Сравнение комиссий UIFS.L и WFIN.L

UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WFIN.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIFS.L и WFIN.L

Ни UIFS.L, ни WFIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UIFS.L and WFIN.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.

UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for UIFS.L and 0.30% for WFIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и WFIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор