PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIFS.L с FINW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIFS.L с FINW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) are both Financials Equities funds - UIFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index while FINW.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIFS.L returned 13.04%/yr vs 12.91%/yr for FINW.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UIFS.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for FINW.L.

Доходность

Сравнение доходности UIFS.L и FINW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UIFS.L торгуется в GBp, в то время как FINW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FINW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIFS.L показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у FINW.L с доходностью 0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIFS.L имеют среднегодовую доходность 13.04%, а акции FINW.L немного отстают с 12.91%.

UIFS.L

1 день
3.20%
1 месяц
1.64%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.01%
1 год
5.14%
3 года*
15.44%
5 лет*
9.10%
10 лет*
13.04%

FINW.L

1 день
1.87%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.65%
1 год
15.41%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.92%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIFS.L и FINW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		-4.82%7.07%32.24%6.12%-0.45%38.07%-6.59%27.05%-9.40%12.02%
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.63%19.82%28.50%10.49%0.85%29.82%-5.72%20.28%-12.66%12.78%

Correlation

The correlation between UIFS.L and FINW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.87

The correlation between UIFS.L and FINW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIFS.L и FINW.L

Секторы
UIFS.L
FINW.L

Финансовые услуги

98.1%
14.4%

Технологии

1.7%
40.1%

Промышленность

0.2%
5.2%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

2.6%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

UIFS.L
98.1%
FINW.L
14.4%

Технологии

UIFS.L
1.7%
FINW.L
40.1%

Промышленность

UIFS.L
0.2%
FINW.L
5.2%

Сырьевые материалы

UIFS.L

-

FINW.L
3.6%

Коммуникационные услуги

UIFS.L

-

FINW.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

UIFS.L

-

FINW.L
11.1%

Потребительский защитный сектор

UIFS.L

-

FINW.L
10.1%

Энергетика

UIFS.L

-

FINW.L
2.6%

Здравоохранение

UIFS.L

-

FINW.L
3.9%

Недвижимость

UIFS.L

-

FINW.L
0.5%

Коммунальные услуги

UIFS.L

-

FINW.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Часто сравнивают с UIFS.L:
UIFS.L с ESIF.LUIFS.L с XLFQ.LUIFS.L с IISU.LUIFS.L с XUFB.LUIFS.L с CB5.LUIFS.L с QDVH.DEUIFS.L с WFIN.AS
Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с SPYFINW.L с XLFQ.LFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с BNKS.L

Доходность на риск

UIFS.L vs. FINW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIFS.L c FINW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIFS.LFINW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.08

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.58

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.55

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

4.96

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIFS.L vs. FINW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIFS.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FINW.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIFS.L и FINW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIFS.LFINW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.08

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.62

0.00

Просадки

Сравнение просадок UIFS.L и FINW.L

Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -35.31%, примерно равная максимальной просадке FINW.L в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и FINW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIFS.LFINW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-35.63%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-9.61%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-16.29%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-16.29%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-35.63%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-1.03%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.42%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.01%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UIFS.L и FINW.L

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIFS.LFINW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.05%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.97%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

13.79%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.53%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.21%

+1.91%

Сравнение комиссий UIFS.L и FINW.L

UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FINW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIFS.L и FINW.L

Ни UIFS.L, ни FINW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIFS.L and FINW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.

UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while FINW.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for UIFS.L and 0.30% for FINW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и FINW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор