PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHYG.L с GHYS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHYG.L с GHYS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) and GHYS.L (iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - UHYG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while GHYS.L tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UHYG.L returned 3.52%/yr vs 3.51%/yr for GHYS.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UHYG.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for GHYS.L.

Доходность

Сравнение доходности UHYG.L и GHYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHYG.L показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у GHYS.L с доходностью 1.32%.

UHYG.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.45%
6 месяцев
-4.64%
1 год
2.00%
3 года*
3.77%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

GHYS.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.54%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.51%
10 лет*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHYG.L и GHYS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		1.45%-4.28%9.74%5.64%-1.68%4.50%2.15%9.58%3.46%-2.77%
GHYS.L
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF		1.32%7.56%6.95%11.60%-9.89%3.60%2.71%11.10%-3.20%4.61%

Correlation

The correlation between UHYG.L and GHYS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.19

The correlation between UHYG.L and GHYS.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с FAHY.LUHYG.L с STHY.LUHYG.L с HYUS.LUHYG.L с IHYU.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с SDHY.LUHYG.L с GFGB.L
Часто сравнивают с GHYS.L:
GHYS.L с IS15.LGHYS.L с HYGWGHYS.L с VHYL.ASGHYS.L с TDGB.LGHYS.L с HYEA.LGHYS.L с GHYG.LGHYS.L с GFGB.L

Доходность на риск

UHYG.L vs. GHYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GHYS.L
Ранг доходности на риск GHYS.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYS.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYS.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYS.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHYG.L c GHYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHYG.LGHYS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.27

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.93

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.88

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

8.55

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHYG.L vs. GHYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHYG.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа GHYS.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHYG.L и GHYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHYG.LGHYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.27

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UHYG.L и GHYS.L

Максимальная просадка UHYG.L за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки GHYS.L в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYG.L и GHYS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHYG.LGHYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-25.15%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-2.97%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.53%

-4.54%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-14.70%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.34%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-2.29%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

0.65%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UHYG.L и GHYS.L

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) имеют волатильность 1.41% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHYG.LGHYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.48%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

3.79%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

4.40%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

5.98%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

7.15%

+2.35%

Сравнение комиссий UHYG.L и GHYS.L

UHYG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GHYS.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHYG.L и GHYS.L

UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHYS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYS.L
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF		5.73%5.68%5.78%5.36%4.41%3.78%4.08%5.03%4.89%4.58%4.91%5.65%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UHYG.L and GHYS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for GHYS.L.

UHYG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while GHYS.L tracks Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UHYG.L and 0.55% for GHYS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHYG.L и GHYS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор