PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHYG.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHYG.L с BNKE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - UHYG.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UHYG.L returned 3.52%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UHYG.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.

Доходность

Сравнение доходности UHYG.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHYG.L показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.

UHYG.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.45%
6 месяцев
-4.64%
1 год
2.00%
3 года*
3.77%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

BNKE.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
11.52%
1 год
43.21%
3 года*
46.04%
5 лет*
29.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHYG.L и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		1.45%-4.28%9.74%5.64%-1.68%4.50%2.15%-2.61%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		4.63%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%-18.12%2.40%

Correlation

The correlation between UHYG.L and BNKE.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.08

The correlation between UHYG.L and BNKE.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с FAHY.LUHYG.L с STHY.LUHYG.L с HYUS.LUHYG.L с IHYU.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с SDHY.LUHYG.L с GFGB.L
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с JEPG.L

Доходность на риск

UHYG.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHYG.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHYG.LBNKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.93

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.65

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.70

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

8.72

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHYG.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHYG.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BNKE.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHYG.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHYG.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.93

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.15

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.75

-0.45

Просадки

Сравнение просадок UHYG.L и BNKE.L

Максимальная просадка UHYG.L за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYG.L и BNKE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHYG.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-48.52%

+33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-16.66%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.53%

-18.40%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-34.21%

+23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-1.62%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-10.40%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.17%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UHYG.L и BNKE.L

Текущая волатильность для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) составляет 1.41%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что UHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHYG.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

6.10%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

18.62%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

23.28%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

25.45%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

29.62%

-20.12%

Сравнение комиссий UHYG.L и BNKE.L

UHYG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHYG.L и BNKE.L

Ни UHYG.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%

Часто задаваемые вопросы

UHYG.L and BNKE.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.

UHYG.L is categorized as High Yield Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. UHYG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.25% for UHYG.L and 0.30% for BNKE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHYG.L и BNKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор