PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с BLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.72%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -31.72% против 12.97% соответственно.

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%

BLPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.89%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between UHPIX and BLPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.61

The correlation between UHPIX and BLPIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX

Доходность на риск

UHPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.33

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.17

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.99

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

13.76

-14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.33

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.66

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.73

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.36

-0.54

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и BLPIX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-57.98%

-42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-9.21%

-37.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-18.98%

-61.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-26.11%

-70.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-33.93%

-64.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-13.87%

-79.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

2.00%

+24.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и BLPIX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

2.83%

+16.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

8.98%

+28.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.53%

11.86%

+40.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.92%

16.94%

+65.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.53%

17.74%

+210.79%

Сравнение комиссий UHPIX и BLPIX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и BLPIX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности BLPIX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.42%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and BLPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.09%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор