Сравнение UFSD.L с VPN.L
UFSD.L (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UFSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UFSD.L returned 18.83%/yr vs 26.86%/yr for VPN.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFSD.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности UFSD.L и VPN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFSD.L показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.81%.
UFSD.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 12.14%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFSD.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UFSD.L iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | 11.69% | 18.12% | 22.40% | 17.63% | -16.13% | 4.82% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
Correlation
The correlation between UFSD.L and VPN.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between UFSD.L and VPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFSD.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
UFSD.L
VPN.L
Сравнение UFSD.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFSD.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.87 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 8.60 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFSD.L и VPN.L
Максимальная просадка UFSD.L за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки VPN.L в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFSD.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFSD.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -38.80% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -15.39% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -25.58% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -15.39% | +14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -14.64% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.14% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFSD.L и VPN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) составляет 2.90%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что UFSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFSD.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 7.36% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 17.63% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 23.60% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 22.63% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 22.63% | -5.08% |
Сравнение комиссий UFSD.L и VPN.L
UFSD.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFSD.L и VPN.L
Дивидендная доходность UFSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFSD.L iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | 0.79% | 0.89% | 0.86% | 1.12% | 1.51% | 0.75% | 1.11% | 1.41% | 1.23% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UFSD.L and VPN.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFSD.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFSD.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
UFSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. UFSD.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for UFSD.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для UFSD.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор