PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFSD.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFSD.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFSD.L (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UFSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFSD.L returned 11.72%/yr vs 17.61%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UFSD.L charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности UFSD.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFSD.L показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.65%.

UFSD.L

1 день
-0.16%
1 месяц
5.86%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.95%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFSD.L и CNDX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		11.83%18.04%22.38%17.71%-16.20%25.12%10.42%25.31%-10.95%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-6.44%

Correlation

The correlation between UFSD.L and CNDX.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between UFSD.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFSD.L и CNDX.L

Секторы
UFSD.L
CNDX.L

Технологии

39.6%
57.3%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.6%

Здравоохранение

8.7%
3.8%

Промышленность

5.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.9%

Энергетика

3.8%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Технологии

UFSD.L
39.6%
CNDX.L
57.3%

Финансовые услуги

UFSD.L
11.8%
CNDX.L
0.2%

Коммуникационные услуги

UFSD.L
11.0%
CNDX.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

UFSD.L
10.7%
CNDX.L
11.6%

Здравоохранение

UFSD.L
8.7%
CNDX.L
3.8%

Промышленность

UFSD.L
5.0%
CNDX.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

UFSD.L
4.2%
CNDX.L
6.9%

Энергетика

UFSD.L
3.8%
CNDX.L
0.5%

Коммунальные услуги

UFSD.L
2.2%
CNDX.L
1.3%

Сырьевые материалы

UFSD.L
1.5%
CNDX.L
1.1%

Недвижимость

UFSD.L
1.3%
CNDX.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с UFSD.L:
UFSD.L с VTIUFSD.L с VOOUFSD.L с CSP1.LUFSD.L с FEXU.LUFSD.L с SWDA.LUFSD.L с BBSU.LUFSD.L с CAPU.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

UFSD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFSD.L
Ранг доходности на риск UFSD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFSD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFSD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFSD.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFSD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFSD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFSD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFSD.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.52

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.50

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.61

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

13.03

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFSD.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFSD.L на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFSD.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFSD.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.12

-0.47

Просадки

Сравнение просадок UFSD.L и CNDX.L

Максимальная просадка UFSD.L за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFSD.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFSD.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-35.17%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-11.00%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-22.44%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-35.17%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.76%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.30%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.07%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UFSD.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) составляет 3.36%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что UFSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFSD.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.90%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

11.88%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

15.79%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

20.87%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

20.07%

-2.48%

Сравнение комиссий UFSD.L и CNDX.L

UFSD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFSD.L и CNDX.L

Дивидендная доходность UFSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		0.80%0.89%0.86%1.12%1.51%0.75%1.11%1.41%1.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFSD.L and CNDX.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for UFSD.L.

UFSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. UFSD.L tracks Russell 1000 TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.35% for UFSD.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFSD.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор