PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UFSD.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFSD.L с LGUS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UFSD.L (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - UFSD.L tracks the Russell 1000 TR USD while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFSD.L returned 11.60%/yr vs 12.54%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UFSD.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности UFSD.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFSD.L показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.

UFSD.L

1 день
-0.89%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
12.14%
С начала года
11.69%
1 год
22.68%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.60%
10 лет*
—

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFSD.L и LGUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		11.69%18.12%22.40%17.63%-16.13%25.06%10.33%25.45%-12.05%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.01%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%30.91%-9.25%

Correlation

The correlation between UFSD.L and LGUS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between UFSD.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UFSD.L:
UFSD.L с VTIUFSD.L с VOOUFSD.L с CNDX.LUFSD.L с FEXU.LUFSD.L с CSP1.LUFSD.L с FEX.LUFSD.L с EIMI.L
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L

Доходность на риск

UFSD.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFSD.L
Ранг доходности на риск UFSD.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFSD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFSD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFSD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFSD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFSD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFSD.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFSD.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.58

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.39

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.30

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

8.84

+2.34

UFSD.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFSD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFSD.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFSD.L и LGUS.L

Максимальная просадка UFSD.L за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFSD.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFSD.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-34.26%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.58%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-19.46%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-25.64%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.69%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-5.29%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.23%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UFSD.L и LGUS.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) составляет 2.90%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что UFSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFSD.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.15%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.50%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.53%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.52%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.10%

-0.55%

Сравнение комиссий UFSD.L и LGUS.L

UFSD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFSD.L и LGUS.L

Дивидендная доходность UFSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		0.79%0.89%0.86%1.12%1.51%0.75%1.11%1.41%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UFSD.L and LGUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for UFSD.L.

UFSD.L tracks Russell 1000 TR USD, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.35% for UFSD.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFSD.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор