Сравнение UFSD.L с G500.L
UFSD.L (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - UFSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFSD.L returned 11.60%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UFSD.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности UFSD.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UFSD.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UFSD.L показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
UFSD.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 12.14%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFSD.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFSD.L iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | 11.69% | 18.12% | 22.40% | 17.63% | -16.13% | 25.06% | 23.33% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between UFSD.L and G500.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between UFSD.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFSD.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
UFSD.L
G500.L
Сравнение UFSD.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFSD.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.56 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 5.87 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFSD.L и G500.L
Максимальная просадка UFSD.L за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFSD.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFSD.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -39.54% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -12.56% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -17.75% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -39.54% | +16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.93% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -8.08% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.35% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFSD.L и G500.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) составляет 2.90%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что UFSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFSD.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.77% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 11.77% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 15.07% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 20.38% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 20.09% | -2.54% |
Сравнение комиссий UFSD.L и G500.L
UFSD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFSD.L и G500.L
Дивидендная доходность UFSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFSD.L iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | 0.79% | 0.89% | 0.86% | 1.12% | 1.51% | 0.75% | 1.11% | 1.41% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
UFSD.L and G500.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for UFSD.L.
UFSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. UFSD.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for UFSD.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для UFSD.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор