PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UFSD.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UFSD.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UFSD.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UFSD.L показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.


UFSD.L

1 день
-0.89%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
12.14%
С начала года
11.69%
1 год
22.68%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.60%
10 лет*

G500.L

1 день
-1.46%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.27%
С начала года
8.57%
1 год
19.70%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFSD.L и G500.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)
11.69%18.12%22.40%17.63%-16.13%25.06%23.33%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
8.57%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%32.88%

Correlation

The correlation between UFSD.L and G500.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.85

The correlation between UFSD.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

UFSD.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UFSD.L
Ранг доходности на риск UFSD.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFSD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFSD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFSD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFSD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFSD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFSD.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UFSD.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.56

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

5.87

+5.32

UFSD.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFSD.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа G500.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFSD.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFSD.L и G500.L

Максимальная просадка UFSD.L за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFSD.L и G500.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UFSD.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-39.54%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-12.56%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-17.75%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-39.54%

+16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.93%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-8.08%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.35%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UFSD.L и G500.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) составляет 2.90%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что UFSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UFSD.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.77%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

11.77%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

15.07%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

20.38%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

20.09%

-2.54%

Сравнение комиссий UFSD.L и G500.L

UFSD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UFSD.L и G500.L

Дивидендная доходность UFSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)
0.79%0.89%0.86%1.12%1.51%0.75%1.11%1.41%1.23%

Часто задаваемые вопросы


UFSD.L and G500.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for UFSD.L.

UFSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. UFSD.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for UFSD.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFSD.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор