Сравнение UFSD.L с BBUD.L
UFSD.L (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - UFSD.L tracks the Russell 1000 TR USD while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFSD.L returned 11.60%/yr vs 12.46%/yr for BBUD.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UFSD.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.
Доходность
Сравнение доходности UFSD.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFSD.L показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у BBUD.L с доходностью 9.91%.
UFSD.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 12.14%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFSD.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFSD.L iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | 11.69% | 18.12% | 22.40% | 17.63% | -16.13% | 25.06% | 10.33% | 10.87% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 13.29% |
Correlation
The correlation between UFSD.L and BBUD.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between UFSD.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFSD.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
UFSD.L
BBUD.L
Сравнение UFSD.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFSD.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.46 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 10.00 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFSD.L и BBUD.L
Максимальная просадка UFSD.L за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке BBUD.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFSD.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFSD.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -34.19% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.61% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -19.33% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -25.33% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.66% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.30% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.12% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFSD.L и BBUD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) имеют волатильность 2.90% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFSD.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.03% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 9.43% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 12.14% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.21% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.73% | -0.18% |
Сравнение комиссий UFSD.L и BBUD.L
UFSD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFSD.L и BBUD.L
Дивидендная доходность UFSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BBUD.L в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% | 0.00% |
UFSD.L iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | 0.79% | 0.89% | 0.86% | 1.12% | 1.51% | 0.75% | 1.11% | 1.41% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UFSD.L and BBUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for UFSD.L.
UFSD.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for UFSD.L and 0.05% for BBUD.L.
Подберите оптимальное распределение для UFSD.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор