Сравнение UFIV с GDGB.L
UFIV (F/m US Treasury 5 Year Note ETF) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UFIV is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UFIV returned 3.39%/yr vs 38.28%/yr for GDGB.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UFIV charges 0.15%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UFIV торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью -7.35%.
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDGB.L
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- -15.26%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -5.86%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 38.28%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFIV и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | -0.46% | 6.89% | 1.09% | 1.80% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -7.35% | 156.24% | 9.38% | 0.71% |
Correlation
The correlation between UFIV and GDGB.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFIV vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
UFIV
GDGB.L
Сравнение UFIV c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFIV | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 3.89 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFIV и GDGB.L
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFIV | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -50.68% | +45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -35.18% | +32.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -35.18% | +31.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -31.02% | +29.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -17.81% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 12.73% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и GDGB.L
Текущая волатильность для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) составляет 1.06%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что UFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFIV | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 14.95% | -13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 36.15% | -33.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 44.61% | -41.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 35.73% | -31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 34.29% | -29.92% |
Сравнение комиссий UFIV и GDGB.L
UFIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и GDGB.L
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | 3.57% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
UFIV and GDGB.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFIV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
UFIV is categorized as Government Bonds, while GDGB.L is Gold. UFIV tracks ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for UFIV and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для UFIV и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор