Сравнение UETW.DE с UIQ4.DE
UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - UETW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UETW.DE charges 0.10%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности UETW.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UETW.DE показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у UIQ4.DE с доходностью 3.01%.
UETW.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
UIQ4.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UETW.DE и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 10.95% | 11.32% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 3.01% | 6.38% |
Correlation
The correlation between UETW.DE and UIQ4.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UETW.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
UETW.DE
UIQ4.DE
Сравнение UETW.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UETW.DE | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UETW.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок UETW.DE и UIQ4.DE
Максимальная просадка UETW.DE за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETW.DE и UIQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UETW.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -3.90% | -29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.25% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -0.87% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UETW.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UETW.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 7.67% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 7.67% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 7.67% | +8.44% |
Сравнение комиссий UETW.DE и UIQ4.DE
UETW.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UIQ4.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UETW.DE и UIQ4.DE
Ни UETW.DE, ни UIQ4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UETW.DE and UIQ4.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.21% for UIQ4.DE.
UETW.DE is categorized as Global Equities, while UIQ4.DE is Derivative Income. UETW.DE tracks MSCI World, while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.10% for UETW.DE and 0.21% for UIQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для UETW.DE и UIQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор