PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ4.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIQ4.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

UIQ4.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIQ4.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Euro Equity Defensive Put Write Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIQ4.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIQ4.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		0.12%6.38%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.36%11.60%

Доходность по периодам

С начала года, UIQ4.DE показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.36%.

UIQ4.DE

1 день
1.19%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.12%
6 месяцев
3.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
2.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.63%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с UIQ4.DE:
UIQ4.DE с JEPIUIQ4.DE с EXHE.DEUIQ4.DE с FSCOUIQ4.DE с JEGP.LUIQ4.DE с UBUS.DEUIQ4.DE с CHSJ.DEUIQ4.DE с 4UBI.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий UIQ4.DE и VWCE.DE

UIQ4.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

UIQ4.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ4.DE
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ4.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UIQ4.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ4.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.68

+0.43

Корреляция

Корреляция между UIQ4.DE и VWCE.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ4.DE и VWCE.DE

Ни UIQ4.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UIQ4.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка UIQ4.DE за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ4.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIQ4.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-33.43%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-3.95%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.80%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ4.DE и VWCE.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIQ4.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

15.81%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

13.72%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

16.25%

-9.01%