PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UETE.DE с FLXE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UETE.DE с FLXE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) and FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETE.DE returned 10.19%/yr vs 7.69%/yr for FLXE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UETE.DE charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for FLXE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UETE.DE и FLXE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UETE.DE показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у FLXE.DE с доходностью 16.10%.

UETE.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.56%
С начала года
34.13%
6 месяцев
35.13%
1 год
59.19%
3 года*
24.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UETE.DE и FLXE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		34.13%21.00%16.13%2.60%-15.05%7.18%5.63%7.21%
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%13.20%8.82%-14.02%16.09%-8.15%8.97%

Correlation

The correlation between UETE.DE and FLXE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.81

The correlation between UETE.DE and FLXE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с AXQE.DEUETE.DE с AW1C.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO

Доходность на риск

UETE.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETE.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UETE.DEFLXE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.30

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.18

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.58

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

12.18

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UETE.DE vs. FLXE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETE.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXE.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETE.DE и FLXE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UETE.DEFLXE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Просадки

Сравнение просадок UETE.DE и FLXE.DE

Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки FLXE.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и FLXE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UETE.DEFLXE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-32.87%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-8.39%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-14.16%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-18.56%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.81%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-7.16%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.47%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UETE.DE и FLXE.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что UETE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UETE.DEFLXE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

5.11%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

10.96%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

13.04%

+14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

13.69%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

16.06%

+5.82%

Сравнение комиссий UETE.DE и FLXE.DE

UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FLXE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETE.DE и FLXE.DE

Ни UETE.DE, ни FLXE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UETE.DE and FLXE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.24% for UETE.DE and 0.45% for FLXE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UETE.DE и FLXE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор