PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UETE.DE с EUNM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UETE.DE с EUNM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) and EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while EUNM.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETE.DE returned 10.19%/yr vs 8.41%/yr for EUNM.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UETE.DE charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for EUNM.DE.

Доходность

Сравнение доходности UETE.DE и EUNM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UETE.DE показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у EUNM.DE с доходностью 27.21%.

UETE.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.56%
С начала года
34.13%
6 месяцев
35.13%
1 год
59.19%
3 года*
24.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

EUNM.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
3.61%
С начала года
27.21%
6 месяцев
27.83%
1 год
48.65%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UETE.DE и EUNM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		34.13%21.00%16.13%2.60%-15.05%7.18%5.63%7.21%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		27.21%19.18%14.09%5.71%-14.47%4.68%6.84%12.56%

Correlation

The correlation between UETE.DE and EUNM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.91

The correlation between UETE.DE and EUNM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с AXQE.DEUETE.DE с AW1C.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L

Доходность на риск

UETE.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETE.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UETE.DEEUNM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.78

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.70

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.72

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

17.07

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UETE.DE vs. EUNM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETE.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNM.DE равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETE.DE и EUNM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UETE.DEEUNM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.78

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UETE.DE и EUNM.DE

Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и EUNM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UETE.DEEUNM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-35.91%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-10.46%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-19.01%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-23.62%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.61%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-10.55%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.90%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UETE.DE и EUNM.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что UETE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UETE.DEEUNM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.30%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

14.98%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

17.80%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

16.70%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

18.19%

+3.69%

Сравнение комиссий UETE.DE и EUNM.DE

UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии EUNM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETE.DE и EUNM.DE

Ни UETE.DE, ни EUNM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UETE.DE and EUNM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UETE.DE.

UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while EUNM.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.24% for UETE.DE and 0.18% for EUNM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UETE.DE и EUNM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор