PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UESD.L с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UESD.L с XT01.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UESD.L (iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - UESD.L is a Ultrashort Bond fund managed by iShares, while XT01.DE is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index. Over the past 5 years, UESD.L returned 3.56%/yr vs 4.46%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. UESD.L charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.

Доходность

Сравнение доходности UESD.L и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UESD.L торгуется в GBP, в то время как XT01.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UESD.L показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 1.80%.

UESD.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.34%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

XT01.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.89%
3 года*
2.03%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UESD.L и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		1.41%5.04%5.40%4.47%1.55%0.19%0.17%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.80%-2.48%6.39%-0.58%12.98%0.78%-4.37%

Correlation

The correlation between UESD.L and XT01.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с UESD.L:
UESD.L с ERNS.LUESD.L с BB3M.LUESD.L с CSHPUESD.L с SPTUUESD.L с BUXXUESD.L с BILSUESD.L с CSHI
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

UESD.L vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UESD.L
Ранг доходности на риск UESD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UESD.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UESD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UESD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UESD.L c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UESD.LXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.98
0.74

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.41
1.10

+5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.13

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.83

1.05

+15.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

72.30

2.67

+69.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UESD.L vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UESD.L на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа XT01.DE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UESD.L и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UESD.LXT01.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98

0.74

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.20

0.52

+2.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.89

0.28

+2.61

Просадки

Сравнение просадок UESD.L и XT01.DE

Максимальная просадка UESD.L за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки XT01.DE в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UESD.L и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UESD.LXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-15.63%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-4.63%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.26%

-9.82%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.41%

-15.63%

+15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-6.03%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-7.50%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.83%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UESD.L и XT01.DE

Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) составляет 0.50%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что UESD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UESD.LXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.82%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

4.67%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

6.56%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

8.45%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

8.36%

-7.30%

Сравнение комиссий UESD.L и XT01.DE

UESD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UESD.L и XT01.DE

Дивидендная доходность UESD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		5.64%4.63%5.37%4.49%1.21%0.24%0.47%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UESD.L and XT01.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for UESD.L.

UESD.L is categorized as Ultrashort Bond, while XT01.DE is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for UESD.L and 0.06% for XT01.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UESD.L и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор