PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEIPX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEIPX с SSGLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UEIPX (UBS Engage For Impact Fund) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEIPX charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.

Доходность

Сравнение доходности UEIPX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UEIPX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSGLX

1 день
0.97%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
9.24%
С начала года
13.59%
1 год
27.90%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEIPX и SSGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UEIPX
UBS Engage For Impact Fund		8.16%20.69%10.39%16.46%-22.35%16.12%16.94%23.66%-5.23%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		13.59%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-1.82%

Correlation

The correlation between UEIPX and SSGLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г.

0.79

The correlation between UEIPX and SSGLX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Engage For Impact Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с UEIPX:
UEIPX с OBEGXUEIPX с BPGLXUEIPX с PASIXUEIPX с PCGTXUEIPX с BNUEXUEIPX с SVTAXUEIPX с PGVFX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с GIDGXSSGLX с BTMKXSSGLX с PORTXSSGLX с VSGAXSSGLX с VGPMXSSGLX с VOOSSGLX с ETO

Доходность на риск

UEIPX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEIPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEIPX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Engage For Impact Fund (UEIPX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEIPXSSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.29

—

UEIPX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEIPX и SSGLX

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEIPXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.88%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UEIPX и SSGLX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEIPXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.77%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.97%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.07%

—

Сравнение комиссий UEIPX и SSGLX

UEIPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEIPX и SSGLX

Дивидендная доходность UEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности SSGLX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.89%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%
UEIPX
UBS Engage For Impact Fund		12.61%13.64%4.91%0.66%0.95%11.99%0.76%2.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEIPX and SSGLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEIPX и SSGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор