PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFS.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE).

UEFS.DE и VGEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. VGEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.79%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%17.07%0.35%-0.34%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		1.08%-1.55%12.06%5.25%-10.36%5.98%-3.91%15.57%0.84%-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VGEM.DE с доходностью 1.08%.

UEFS.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.49%
1 год
4.66%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.63%

VGEM.DE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.86%
1 год
1.11%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с XUEM.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с ZPR6.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с ENDH.DE

Сравнение комиссий UEFS.DE и VGEM.DE

И UEFS.DE, и VGEM.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

UEFS.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DEVGEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.13

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.23

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.54

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

1.73

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа VGEM.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между UEFS.DE и VGEM.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и VGEM.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VGEM.DE в 5.12%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.69%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.12%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и VGEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFS.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-19.64%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-5.97%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-12.46%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.39%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-6.66%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.86%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и VGEM.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) имеют волатильность 2.06% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFS.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.07%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.29%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

8.34%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

7.91%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

8.93%

+0.52%