Сравнение UEFS.DE с IS02.DE
UEFS.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist) and IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - UEFS.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped while IS02.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFS.DE returned 3.30%/yr vs 2.88%/yr for IS02.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UEFS.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for IS02.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEFS.DE и IS02.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEFS.DE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у IS02.DE с доходностью 2.97%.
UEFS.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.55%
IS02.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEFS.DE и IS02.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFS.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist | 3.71% | 2.37% | 13.84% | 8.28% | -14.67% | 5.66% | 0.26% |
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.97% | 1.10% | 11.83% | 6.71% | -13.12% | 5.72% | 0.08% |
Correlation
The correlation between UEFS.DE and IS02.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between UEFS.DE and IS02.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEFS.DE vs. IS02.DE — Ранг доходности на риск
UEFS.DE
IS02.DE
Сравнение UEFS.DE c IS02.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEFS.DE | IS02.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.11 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 8.98 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEFS.DE | IS02.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.57 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок UEFS.DE и IS02.DE
Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки IS02.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и IS02.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEFS.DE | IS02.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -16.21% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.00% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -12.85% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -16.21% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -5.92% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.04% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEFS.DE и IS02.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS02.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEFS.DE | IS02.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.19% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 3.97% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 5.94% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 8.53% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.37% | 8.34% | +1.03% |
Сравнение комиссий UEFS.DE и IS02.DE
UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS02.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEFS.DE и IS02.DE
Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEFS.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist | 6.50% | 7.96% | 6.14% | 6.46% | 6.08% | 4.22% | 5.09% | 4.60% | 4.53% | 4.90% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UEFS.DE and IS02.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UEFS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for IS02.DE.
UEFS.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped, while IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UEFS.DE and 0.45% for IS02.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEFS.DE и IS02.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор