PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFS.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

UEFS.DE и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.79%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-1.06%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.67%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у 4UBQ.DE с доходностью -2.67%.

UEFS.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.49%
1 год
4.66%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.63%

4UBQ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.99%
3 года*
16.16%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с XUEM.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий UEFS.DE и 4UBQ.DE

UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

UEFS.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DE4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.70

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.03

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.67

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

9.65

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.96

-0.55

Корреляция

Корреляция между UEFS.DE и 4UBQ.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и 4UBQ.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как 4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.69%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, примерно равная максимальной просадке 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFS.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-23.35%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.72%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-23.35%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-4.75%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-4.12%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.92%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и 4UBQ.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) составляет 2.06%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFS.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.74%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

8.36%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

17.05%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

15.30%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

15.51%

-6.06%