PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFI.DE с UIQ4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEFI.DE с UIQ4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - UEFI.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. UEFI.DE charges 0.05%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEFI.DE и UIQ4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEFI.DE показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у UIQ4.DE с доходностью 3.01%.

UEFI.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.25%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.15%

UIQ4.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.44%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEFI.DE и UIQ4.DE

2026 (YTD)2025
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%0.58%
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		3.01%6.38%

Correlation

The correlation between UEFI.DE and UIQ4.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с UIQ4.DE:
UIQ4.DE с CHSJ.DEUIQ4.DE с 4UBI.DEUIQ4.DE с VWCE.DEUIQ4.DE с UBUS.DEUIQ4.DE с EXHE.DEUIQ4.DE с 4UBH.DEUIQ4.DE с EMIE.DE

Доходность на риск

UEFI.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
UIQ4.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFI.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFI.DEUIQ4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFI.DE vs. UIQ4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFI.DEUIQ4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.27

-1.27

Просадки

Сравнение просадок UEFI.DE и UIQ4.DE

Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и UIQ4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEFI.DEUIQ4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-3.90%

-28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-0.25%

-17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-0.87%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UEFI.DE и UIQ4.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEFI.DEUIQ4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

7.67%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

7.67%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

7.67%

+8.93%

Сравнение комиссий UEFI.DE и UIQ4.DE

UEFI.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UIQ4.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFI.DE и UIQ4.DE

Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как UIQ4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.64%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEFI.DE and UIQ4.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.21% for UIQ4.DE.

UEFI.DE is categorized as Government Bonds, while UIQ4.DE is Derivative Income. UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.05% for UEFI.DE and 0.21% for UIQ4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEFI.DE и UIQ4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор