PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с UBUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF7.DE с UBUD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - UEF7.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while UBUD.DE is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEF7.DE returned 2.31%/yr vs 14.59%/yr for UBUD.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и UBUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF7.DE показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции UEF7.DE уступали акциям UBUD.DE по среднегодовой доходности: 2.31% против 14.59% соответственно.

UEF7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.76%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.31%

UBUD.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
48.89%
3 года*
42.44%
5 лет*
24.10%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и UBUD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.61%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-4.28%10.28%4.90%-9.80%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		-6.38%144.52%34.69%6.34%0.11%-8.41%15.71%40.46%-6.02%-3.26%

Correlation

The correlation between UEF7.DE and UBUD.DE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2014 г.

-0.13

The correlation between UEF7.DE and UBUD.DE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с PR1P.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с NUKL.DEUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKW

Доходность на риск

UEF7.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF7.DEUBUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.04

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.54

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.65

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

4.06

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF7.DE vs. UBUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF7.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа UBUD.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF7.DE и UBUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF7.DEUBUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.04

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.15

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и UBUD.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и UBUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF7.DEUBUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-57.79%

+42.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-28.94%

+25.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.67%

-28.94%

+19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-38.21%

+27.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-50.40%

+35.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-27.15%

+21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-28.07%

+23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

11.75%

-10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и UBUD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) составляет 0.79%, в то время как у UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF7.DEUBUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

13.71%

-12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

35.92%

-32.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

45.63%

-40.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

35.68%

-28.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

35.58%

-28.61%

Сравнение комиссий UEF7.DE и UBUD.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UBUD.DE в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и UBUD.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности UBUD.DE в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.59%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Часто задаваемые вопросы

UEF7.DE and UBUD.DE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF7.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF7.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.

UEF7.DE is categorized as Corporate Bonds, while UBUD.DE is Precious Metals. UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.43% for UBUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и UBUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор