PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF5.DE с V3MA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF5.DE с V3MA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Emerging Markets Equities funds - UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while V3MA.DE tracks the FTSE Emerging All Cap Choice. Both are passively managed. Over the past year, UEF5.DE returned 59.20% vs 30.41% for V3MA.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.24% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UEF5.DE и V3MA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF5.DE показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у V3MA.DE с доходностью 16.20%.

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%

V3MA.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.20%
6 месяцев
16.10%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF5.DE и V3MA.DE

2026 (YTD)20252024
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%0.29%
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		16.20%10.67%1.36%

Correlation

The correlation between UEF5.DE and V3MA.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.85

The correlation between UEF5.DE and V3MA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE
Часто сравнивают с V3MA.DE:
V3MA.DE с SPYM.DEV3MA.DE с VWOV3MA.DE с VUAG.LV3MA.DE с EMIM.LV3MA.DE с ^GSPCV3MA.DE с EIMI.LV3MA.DE с VHYG.L

Доходность на риск

UEF5.DE vs. V3MA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
V3MA.DE
Ранг доходности на риск V3MA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3MA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3MA.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF5.DE c V3MA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF5.DEV3MA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.04

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.86

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

3.45

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.83

11.63

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF5.DE vs. V3MA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF5.DE на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа V3MA.DE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF5.DE и V3MA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF5.DEV3MA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.04

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.12

-0.72

Просадки

Сравнение просадок UEF5.DE и V3MA.DE

Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки V3MA.DE в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и V3MA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF5.DEV3MA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-19.79%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.00%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.50%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-3.29%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.68%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF5.DE и V3MA.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что UEF5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3MA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF5.DEV3MA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

5.43%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

12.23%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

15.26%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.83%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

16.83%

+2.05%

Сравнение комиссий UEF5.DE и V3MA.DE

И UEF5.DE, и V3MA.DE имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF5.DE и V3MA.DE

Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как V3MA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEF5.DE and V3MA.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.24% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF5.DE and V3MA.DE have the same expense ratio: 0.24% per year.

UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice. They also come from different issuers: UBS and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и V3MA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор