Сравнение UEF5.DE с S5SD.DE
UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both exchange-traded funds - UEF5.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF5.DE returned 10.12%/yr vs 15.39%/yr for S5SD.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEF5.DE charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEF5.DE и S5SD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEF5.DE показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у S5SD.DE с доходностью 11.01%.
UEF5.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.52%
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEF5.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 34.15% | 21.04% | 15.43% | 3.76% | -15.31% | 7.01% | 5.32% | 3.98% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 5.27% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 43.50% | 8.08% | 2.71% |
Correlation
The correlation between UEF5.DE and S5SD.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between UEF5.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEF5.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
UEF5.DE
S5SD.DE
Сравнение UEF5.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEF5.DE | S5SD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 4.03 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 15.47 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEF5.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.45 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок UEF5.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и S5SD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEF5.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -32.97% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -7.01% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | -23.42% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -23.42% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | 0.00% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -5.01% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.83% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEF5.DE и S5SD.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что UEF5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEF5.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 2.74% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 7.59% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 11.51% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 15.26% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 17.57% | +1.31% |
Сравнение комиссий UEF5.DE и S5SD.DE
UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEF5.DE и S5SD.DE
Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности S5SD.DE в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.58% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
UEF5.DE and S5SD.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.
UEF5.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while S5SD.DE is S&P 500. UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.24% for UEF5.DE and 0.12% for S5SD.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и S5SD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор