PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF5.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF5.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF5.DE returned 10.12%/yr vs 17.27%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UEF5.DE charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF5.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF5.DE показывает доходность 34.15%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF5.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%15.43%3.76%-15.31%7.01%5.32%14.48%-1.09%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%

Correlation

The correlation between UEF5.DE and 5MVL.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.85

The correlation between UEF5.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

UEF5.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF5.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF5.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
4.31

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
5.17

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.73

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

8.86

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.83

28.83

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF5.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF5.DE на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVL.DE равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF5.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF5.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

4.31

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.02

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Просадки

Сравнение просадок UEF5.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF5.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-32.25%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.30%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-19.15%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-20.60%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-3.88%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-6.27%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.87%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF5.DE и 5MVL.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеют волатильность 8.72% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF5.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

8.71%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

15.83%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

19.13%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.78%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.84%

+0.04%

Сравнение комиссий UEF5.DE и 5MVL.DE

UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF5.DE и 5MVL.DE

Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

UEF5.DE and 5MVL.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.24% for UEF5.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор