PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEEH.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEEH.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEEH.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UEEH.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Minimum Volatility, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEEH.DE returned 5.98%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UEEH.DE charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEEH.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEEH.DE показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

UEEH.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
-0.54%
3 года*
6.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEEH.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		1.54%-1.55%17.56%3.56%-4.40%23.98%0.94%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%11.30%

Correlation

The correlation between UEEH.DE and NQSE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г.

0.36

The correlation between UEEH.DE and NQSE.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с UEEH.DE:
UEEH.DE с LWCR.DEUEEH.DE с VWCE.DEUEEH.DE с XWEB.DEUEEH.DE с IS3T.DEUEEH.DE с TSWE.DEUEEH.DE с AVWC.DEUEEH.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

UEEH.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEEH.DE
Ранг доходности на риск UEEH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEH.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEEH.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEEH.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.28

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.17

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.08

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

10.77

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEEH.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEEH.DE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEEH.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEEH.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.28

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UEEH.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка UEEH.DE за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEEH.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEEH.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-37.67%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-11.87%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-22.40%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

-37.67%

+24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-0.84%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.56%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.40%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UEEH.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) составляет 2.62%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что UEEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEEH.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.75%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

11.99%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

16.05%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

20.91%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

21.54%

-11.28%

Сравнение комиссий UEEH.DE и NQSE.DE

UEEH.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEEH.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEEH.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist		1.45%1.49%1.59%1.76%1.70%1.37%

Часто задаваемые вопросы

UEEH.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEEH.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEEH.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

UEEH.DE is categorized as Global Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. UEEH.DE tracks MSCI World Minimum Volatility, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.30% for UEEH.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEEH.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор