Сравнение UDVD.L с FSWD.L
UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while FSWD.L is a Global Equities fund tracking the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDVD.L returned 8.88%/yr vs 11.78%/yr for FSWD.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDVD.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for FSWD.L.
Доходность
Сравнение доходности UDVD.L и FSWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UDVD.L торгуется в USD, в то время как FSWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDVD.L показывает доходность 12.37%, а FSWD.L немного ниже – 12.04%. За последние 10 лет акции UDVD.L уступали акциям FSWD.L по среднегодовой доходности: 8.88% против 11.78% соответственно.
UDVD.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 8.88%
FSWD.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам UDVD.L и FSWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.37% | 8.57% | 7.64% | 2.06% | -0.33% | 25.05% | 0.77% | 22.65% | -3.94% | 15.73% |
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.04% | 26.00% | 16.89% | 14.80% | -15.51% | 21.00% | 10.16% | 22.35% | -12.59% | 26.17% |
Correlation
The correlation between UDVD.L and FSWD.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between UDVD.L and FSWD.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDVD.L vs. FSWD.L — Ранг доходности на риск
UDVD.L
FSWD.L
Сравнение UDVD.L c FSWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDVD.L | FSWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.09 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 12.73 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDVD.L и FSWD.L
Максимальная просадка UDVD.L за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FSWD.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDVD.L и FSWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDVD.L | FSWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -41.16% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -7.98% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -18.85% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -25.01% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.12% | -34.31% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.28% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -12.27% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.94% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDVD.L и FSWD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) имеют волатильность 3.21% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDVD.L | FSWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.11% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 9.67% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 12.17% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 20.20% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.37% | -2.70% |
Сравнение комиссий UDVD.L и FSWD.L
UDVD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSWD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDVD.L и FSWD.L
Дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как FSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.00% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
UDVD.L and FSWD.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSWD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSWD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.
UDVD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FSWD.L is Global Equities. UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for UDVD.L and 0.30% for FSWD.L.
Подберите оптимальное распределение для UDVD.L и FSWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор