PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDVD.L с ESES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDVD.L с ESES.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while ESES.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Universal Select Business Screens Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDVD.L returned 7.21%/yr vs 6.51%/yr for ESES.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UDVD.L charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for ESES.L.

Доходность

Сравнение доходности UDVD.L и ESES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UDVD.L торгуется в USD, в то время как ESES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UDVD.L показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у ESES.L с доходностью 20.00%.

UDVD.L

1 день
0.35%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
7.79%
С начала года
12.37%
1 год
15.29%
3 года*
10.18%
5 лет*
7.21%
10 лет*
8.88%

ESES.L

1 день
-1.61%
1 месяц
-7.19%
6 месяцев
14.45%
С начала года
20.00%
1 год
35.44%
3 года*
19.30%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDVD.L и ESES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		12.37%8.57%7.64%2.06%-0.33%7.42%
ESES.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)		20.00%33.41%5.75%8.37%-20.64%6,714.49%

Correlation

The correlation between UDVD.L and ESES.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.34

Over the past year, the correlation between UDVD.L and ESES.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с VWRD.LUDVD.L с WQDV.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с DGRO
Часто сравнивают с ESES.L:
ESES.L с DEM.LESES.L с DEMS.LESES.L с E127.LESES.L с EEDS.LESES.L с EMDV.LESES.L с EMVL.LESES.L с EMXC.L

Доходность на риск

UDVD.L vs. ESES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ESES.L
Ранг доходности на риск ESES.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESES.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESES.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESES.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESES.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESES.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDVD.L c ESES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDVD.LESES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.69

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.33

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.69

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

9.13

-3.72

UDVD.L vs. ESES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDVD.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESES.L равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDVD.L и ESES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDVD.L и ESES.L

Максимальная просадка UDVD.L за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке ESES.L в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDVD.L и ESES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDVD.LESES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-35.50%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-13.13%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-21.98%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-35.02%

+19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-8.69%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-13.86%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.87%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UDVD.L и ESES.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) составляет 3.21%, в то время как у Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что UDVD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDVD.LESES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

7.68%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

18.81%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

20.87%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

23.55%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

3,189.82%

-3,174.15%

Сравнение комиссий UDVD.L и ESES.L

UDVD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESES.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDVD.L и ESES.L

Дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как ESES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESES.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.00%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы

UDVD.L and ESES.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESES.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESES.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.

UDVD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESES.L is Emerging Markets Equities. UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for UDVD.L and 0.19% for ESES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDVD.L и ESES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор