Сравнение UDVD.L с CAPU.L
UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - UDVD.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while CAPU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDVD.L returned 8.82%/yr vs 13.47%/yr for CAPU.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDVD.L charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for CAPU.L.
Доходность
Сравнение доходности UDVD.L и CAPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UDVD.L торгуется в USD, в то время как CAPU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UDVD.L показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у CAPU.L с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции UDVD.L уступали акциям CAPU.L по среднегодовой доходности: 8.82% против 13.47% соответственно.
UDVD.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.82%
CAPU.L
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам UDVD.L и CAPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 6.99% | 8.57% | 7.64% | 2.06% | -0.33% | 25.04% | 0.77% | 22.66% | -3.94% | 15.71% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | -0.07% | 9.41% | 15.93% | 28.24% | -15.37% | 28.44% | 17.74% | 31.11% | -4.42% | 19.79% |
Correlation
The correlation between UDVD.L and CAPU.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between UDVD.L and CAPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDVD.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск
UDVD.L
CAPU.L
Сравнение UDVD.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDVD.L | CAPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.76 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 2.37 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDVD.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.67 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.78 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок UDVD.L и CAPU.L
Максимальная просадка UDVD.L за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки CAPU.L в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDVD.L и CAPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDVD.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -34.23% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -9.12% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -13.99% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -21.13% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.12% | -34.23% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.34% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.80% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.93% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDVD.L и CAPU.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) составляет 2.64%, в то время как у Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что UDVD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDVD.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.59% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 7.93% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 10.27% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.24% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.24% | -0.54% |
Сравнение комиссий UDVD.L и CAPU.L
UDVD.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDVD.L и CAPU.L
Дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как CAPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.05% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
UDVD.L and CAPU.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDVD.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDVD.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.
UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: State Street and Natixis. Their fees differ too: 0.35% for UDVD.L and 0.65% for CAPU.L.
Подберите оптимальное распределение для UDVD.L и CAPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор