Сравнение UDPIX с UUPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX).
UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UDPIX и UUPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDPIX и UUPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | -12.71% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 75.03% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDPIX показывает доходность -12.54%, а UUPIX немного ниже – -12.71%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции UUPIX по среднегодовой доходности: 18.20% против 7.60% соответственно.
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
UUPIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -17.68%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDPIX и UUPIX
UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии UUPIX в 1.92%.
Доходность на риск
UDPIX vs. UUPIX — Ранг доходности на риск
UDPIX
UUPIX
Сравнение UDPIX c UUPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDPIX | UUPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.16 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.85 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 2.68 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDPIX | UUPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.05 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между UDPIX и UUPIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDPIX и UUPIX
Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности UUPIX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.91% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок UDPIX и UUPIX
Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки UUPIX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и UUPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDPIX | UUPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -93.82% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -29.91% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -71.52% | +31.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -78.32% | +14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -78.26% | +59.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -75.97% | +58.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 9.42% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDPIX и UUPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 8.10%, в то время как у ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDPIX | UUPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 16.54% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 31.98% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 45.18% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 47.72% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 46.22% | -11.18% |