PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с VHYL.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDIV с VHYL.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS).

UDIV и VHYL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. VHYL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield NR USD. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и VHYL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV и VHYL.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		-1.95%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		5.13%27.50%9.55%10.40%-5.85%19.14%-0.72%20.54%-11.35%19.64%
Разные валюты инструментов

UDIV торгуется в USD, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 5.13%.

UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

VHYL.AS

1 день
1.64%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.13%
6 месяцев
10.21%
1 год
25.14%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.58%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с HIDVUDIV с SCHDUDIV с DDIVUDIV с MBOXUDIV с DIVIUDIV с CGDVUDIV с SPHD
Часто сравнивают с VHYL.AS:
VHYL.AS с VWRL.LVHYL.AS с VHYG.LVHYL.AS с VGWD.DEVHYL.AS с SCHDVHYL.AS с VUSA.ASVHYL.AS с TDIV.ASVHYL.AS с TDGB.L

Сравнение комиссий UDIV и VHYL.AS

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VHYL.AS в 0.29%.

VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

UDIV vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VHYL.AS
Ранг доходности на риск VHYL.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYL.AS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYL.AS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYL.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYL.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYL.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVVHYL.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.71

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.21

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.51

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

17.37

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. VHYL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VHYL.AS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и VHYL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVVHYL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Корреляция

Корреляция между UDIV и VHYL.AS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и VHYL.AS

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VHYL.AS в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.63%2.85%3.03%3.40%3.78%3.03%3.08%3.24%3.68%3.13%3.02%3.25%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и VHYL.AS

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке VHYL.AS в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и VHYL.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

UDIVVHYL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-34.08%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-13.19%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-16.76%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-3.41%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.38%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.51%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и VHYL.AS

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDIVVHYL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.26%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

7.89%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

14.52%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

13.39%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

14.68%

+1.66%