PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с QYLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDIV с QYLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).

UDIV и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV и QYLE

2026 (YTD)
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		-4.73%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%

Доходность по периодам

UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с HIDVUDIV с SCHDUDIV с DDIVUDIV с MBOXUDIV с DIVIUDIV с SPHDUDIV с CGDV
Часто сравнивают с QYLE:
QYLE с QYLDQYLE с QQAQYLE с QQQQYLE с QYLGQYLE с SVOLQYLE с JEPIQYLE с SPY

Сравнение комиссий UDIV и QYLE

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QYLE в 0.61%.

QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

UDIV vs. QYLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QYLE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVQYLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. QYLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVQYLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и QYLE

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и QYLE

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и QYLE.

Загрузка...

Показатели просадок

UDIVQYLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

0.00%

-35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

0.00%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

0.00%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и QYLE

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDIVQYLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

0.00%

+18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

0.00%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

0.00%

+16.34%