PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV.DE с DR7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV.DE и DR7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV.DE и DR7E.DE


2026 (YTD)2025202420232022
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
8.33%14.37%8.92%9.15%-21.91%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
5.36%15.37%0.76%23.30%-25.20%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV.DE показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у DR7E.DE с доходностью 5.36%.


UDIV.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
22.77%
3 года*
15.48%
5 лет*
10 лет*

DR7E.DE

1 день
3.78%
1 месяц
-2.99%
С начала года
5.36%
6 месяцев
11.19%
1 год
38.01%
3 года*
8.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UDIV.DE и DR7E.DE

UDIV.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DR7E.DE в 0.50%.


Доходность на риск

UDIV.DE vs. DR7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV.DE
Ранг доходности на риск UDIV.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV.DE c DR7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIV.DEDR7E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.07

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.56

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

10.61

+0.66

UDIV.DE vs. DR7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DR7E.DE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV.DE и DR7E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIV.DEDR7E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.02

+0.20

Корреляция

Корреляция между UDIV.DE и DR7E.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV.DE и DR7E.DE

Дивидендная доходность UDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, тогда как DR7E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
8.96%9.75%14.48%18.90%8.94%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDIV.DE и DR7E.DE

Максимальная просадка UDIV.DE за все время составила -29.76%, что меньше максимальной просадки DR7E.DE в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV.DE и DR7E.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIV.DEDR7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.76%

-40.66%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-17.27%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-5.95%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-18.99%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.67%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV.DE и DR7E.DE

Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) составляет 4.18%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что UDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DR7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIV.DEDR7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.27%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

16.50%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

25.85%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

24.78%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

24.78%

-9.21%