PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD08.L с XDBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD08.L с XDBG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) are both Commodities funds - UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged) while XDBG.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 44.88% for XDBG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.39%/yr for XDBG.L.

Доходность

Сравнение доходности UD08.L и XDBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у XDBG.L с доходностью 23.03%.

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
23.03%
6 месяцев
26.01%
1 год
44.88%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD08.L и XDBG.L

2026 (YTD)2025
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%20.19%

Correlation

The correlation between UD08.L and XDBG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.78

The correlation between UD08.L and XDBG.L shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UD08.L и XDBG.L

Секторы
UD08.L
XDBG.L

Технологии

32.6%
36.3%

Промышленность

14.6%
10.6%

Финансовые услуги

12.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
17.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.9%

Здравоохранение

6.4%
4.0%

Коммунальные услуги

4.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.8%

Энергетика

2.9%
3.1%

Сырьевые материалы

1.4%
4.0%

Недвижимость

0.2%
2.8%

Технологии

UD08.L
32.6%
XDBG.L
36.3%

Промышленность

UD08.L
14.6%
XDBG.L
10.6%

Финансовые услуги

UD08.L
12.6%
XDBG.L
5.2%

Коммуникационные услуги

UD08.L
10.6%
XDBG.L
17.2%

Потребительский циклический сектор

UD08.L
10.6%
XDBG.L
4.9%

Здравоохранение

UD08.L
6.4%
XDBG.L
4.0%

Коммунальные услуги

UD08.L
4.4%
XDBG.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

UD08.L
3.9%
XDBG.L
11.8%

Энергетика

UD08.L
2.9%
XDBG.L
3.1%

Сырьевые материалы

UD08.L
1.4%
XDBG.L
4.0%

Недвижимость

UD08.L
0.2%
XDBG.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L
Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L

Доходность на риск

UD08.L vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD08.L c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD08.LXDBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.52

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.02

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

4.77

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

13.39

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD08.L vs. XDBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD08.L на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDBG.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD08.L и XDBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD08.LXDBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.52

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.08

+2.57

Просадки

Сравнение просадок UD08.L и XDBG.L

Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -64.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и XDBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD08.LXDBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.43%

-64.69%

+58.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-9.36%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-2.78%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-35.22%

+33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.34%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UD08.L и XDBG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD08.LXDBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.24%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

15.16%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

17.76%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

18.95%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

16.01%

-1.05%

Сравнение комиссий UD08.L и XDBG.L

UD08.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XDBG.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD08.L и XDBG.L

Ни UD08.L, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD08.L and XDBG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD08.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD08.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.39% for XDBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD08.L и XDBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор