PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD08.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD08.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 30.12% for S5SD.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности UD08.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
5.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.50%
1 год
30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD08.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%19.52%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%

Correlation

The correlation between UD08.L and S5SD.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов UD08.L и S5SD.L

Секторы
UD08.L
S5SD.L

Технологии

32.6%
38.6%

Промышленность

14.6%
6.8%

Финансовые услуги

12.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.6%

Здравоохранение

6.4%
9.3%

Коммунальные услуги

4.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.1%

Энергетика

2.9%
4.2%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Недвижимость

0.2%
2.2%

Технологии

UD08.L
32.6%
S5SD.L
38.6%

Промышленность

UD08.L
14.6%
S5SD.L
6.8%

Финансовые услуги

UD08.L
12.6%
S5SD.L
12.0%

Коммуникационные услуги

UD08.L
10.6%
S5SD.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

UD08.L
10.6%
S5SD.L
4.6%

Здравоохранение

UD08.L
6.4%
S5SD.L
9.3%

Коммунальные услуги

UD08.L
4.4%
S5SD.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

UD08.L
3.9%
S5SD.L
5.1%

Энергетика

UD08.L
2.9%
S5SD.L
4.2%

Сырьевые материалы

UD08.L
1.4%
S5SD.L
1.9%

Недвижимость

UD08.L
0.2%
S5SD.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

UD08.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD08.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD08.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.89

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.93

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

4.13

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

15.94

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD08.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD08.L на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD08.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD08.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

3.09

-0.44

Просадки

Сравнение просадок UD08.L и S5SD.L

Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD08.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.43%

-7.32%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-7.32%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.44%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-1.26%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.90%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UD08.L и S5SD.L

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) имеют волатильность 2.74% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD08.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.81%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

7.10%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

10.53%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

11.47%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

11.47%

+3.49%

Сравнение комиссий UD08.L и S5SD.L

UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD08.L и S5SD.L

Ни UD08.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD08.L and S5SD.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UD08.L is categorized as Commodities, while S5SD.L is S&P 500. UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD08.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор