Сравнение UD03.L с X7PS.L
UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, UD03.L returned 10.15%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UD03.L charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности UD03.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UD03.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UD03.L показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции UD03.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 10.15% против 16.34% соответственно.
UD03.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 16.18%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 10.15%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам UD03.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 16.18% | 24.15% | 1.50% | 14.98% | -2.05% | 11.79% | 5.56% | 16.65% | -13.74% | 16.63% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between UD03.L and X7PS.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г. | 0.70 |
The correlation between UD03.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD03.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
UD03.L
X7PS.L
Сравнение UD03.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UD03.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.97 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 9.92 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UD03.L и X7PS.L
Максимальная просадка UD03.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD03.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD03.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -56.34% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -16.07% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -18.22% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -30.73% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -56.34% | +20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.58% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -14.49% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.81% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD03.L и X7PS.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) составляет 3.15%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что UD03.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD03.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 5.51% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 18.93% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 22.34% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 23.77% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 24.61% | -7.91% |
Сравнение комиссий UD03.L и X7PS.L
UD03.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD03.L и X7PS.L
Дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.46% | 2.98% | 2.83% | 3.66% | 3.82% | 3.47% | 2.06% | 3.57% | 4.89% | 2.14% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UD03.L and X7PS.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.
UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for UD03.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для UD03.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор