PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD03.L с OMXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD03.L с OMXS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and OMXS.L (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR while OMXS.L tracks the MSCI Sweden NR SEK. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD03.L returned 10.72%/yr vs 5.61%/yr for OMXS.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UD03.L charges 0.28%/yr vs 0.10%/yr for OMXS.L.

Доходность

Сравнение доходности UD03.L и OMXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) и iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD03.L показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у OMXS.L с доходностью 7.63%.

UD03.L

1 день
0.26%
1 месяц
4.71%
С начала года
12.28%
6 месяцев
15.08%
1 год
24.17%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

OMXS.L

1 день
-0.06%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.63%
6 месяцев
11.31%
1 год
25.52%
3 года*
14.59%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD03.L и OMXS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.28%25.20%0.78%19.24%-4.62%10.81%5.72%0.00%
OMXS.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		7.63%26.09%-0.34%14.97%-21.16%24.41%24.04%1.47%

Correlation

The correlation between UD03.L and OMXS.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.21

Over the past year, UD03.L and OMXS.L have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UD03.L и OMXS.L

Секторы
UD03.L
OMXS.L

Финансовые услуги

28.5%
24.1%

Технологии

16.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

14.6%
2.9%

Промышленность

12.1%
44.3%

Коммунальные услуги

7.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
4.4%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Здравоохранение

4.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.3%

Энергетика

2.7%
0.1%

Недвижимость

-

3.6%

Финансовые услуги

UD03.L
28.5%
OMXS.L
24.1%

Технологии

UD03.L
16.2%
OMXS.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

UD03.L
14.6%
OMXS.L
2.9%

Промышленность

UD03.L
12.1%
OMXS.L
44.3%

Коммунальные услуги

UD03.L
7.7%
OMXS.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

UD03.L
7.0%
OMXS.L
4.4%

Сырьевые материалы

UD03.L
4.2%
OMXS.L
4.2%

Здравоохранение

UD03.L
4.1%
OMXS.L
6.7%

Коммуникационные услуги

UD03.L
3.1%
OMXS.L
3.3%

Энергетика

UD03.L
2.7%
OMXS.L
0.1%

Недвижимость

UD03.L

-

OMXS.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с CSUK.L
Часто сравнивают с OMXS.L:
OMXS.L с ^DWCFOMXS.L с EWDOMXS.L с VGEU.DEOMXS.L с BRK-BOMXS.L с SPYOMXS.L с ^GSPCOMXS.L с TMFC

Доходность на риск

UD03.L vs. OMXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OMXS.L
Ранг доходности на риск OMXS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMXS.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMXS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMXS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMXS.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMXS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD03.L c OMXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) и iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD03.LOMXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
1.42

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.10

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

1.82

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

6.54

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD03.L vs. OMXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD03.L на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа OMXS.L равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD03.L и OMXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD03.LOMXS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

1.42

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.27

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.49

+0.70

Просадки

Сравнение просадок UD03.L и OMXS.L

Максимальная просадка UD03.L за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки OMXS.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD03.L и OMXS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD03.LOMXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-32.75%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-13.98%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.72%

-17.14%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-32.75%

+14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-3.99%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-8.64%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.89%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UD03.L и OMXS.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) составляет 3.58%, в то время как у iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что UD03.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD03.LOMXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.36%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

17.95%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

20.80%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.29%

20.15%

+27.14%

Сравнение комиссий UD03.L и OMXS.L

UD03.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии OMXS.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD03.L и OMXS.L

Дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как OMXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
OMXS.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.97%2.84%3.67%3.96%3.50%2.07%

Часто задаваемые вопросы

UD03.L and OMXS.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OMXS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OMXS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.

UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR, while OMXS.L tracks MSCI Sweden NR SEK. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.28% for UD03.L and 0.10% for OMXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD03.L и OMXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор