PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD03.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD03.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UD03.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD03.L returned 10.72%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UD03.L charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UD03.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD03.L показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

UD03.L

1 день
0.26%
1 месяц
4.71%
С начала года
12.28%
6 месяцев
15.08%
1 год
24.17%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.49%
6 месяцев
22.05%
1 год
32.45%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD03.L и UC15.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.28%25.20%0.78%19.24%-4.62%10.81%5.72%0.00%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%2.32%

Correlation

The correlation between UD03.L and UC15.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between UD03.L and UC15.L has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов UD03.L и UC15.L

Секторы
UD03.L
UC15.L

Финансовые услуги

28.5%
10.9%

Технологии

16.2%
31.0%

Потребительский защитный сектор

14.6%
3.7%

Промышленность

12.1%
6.6%

Коммунальные услуги

7.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.3%

Сырьевые материалы

4.2%
0.5%

Здравоохранение

4.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
15.0%

Энергетика

2.7%
14.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

UD03.L
28.5%
UC15.L
10.9%

Технологии

UD03.L
16.2%
UC15.L
31.0%

Потребительский защитный сектор

UD03.L
14.6%
UC15.L
3.7%

Промышленность

UD03.L
12.1%
UC15.L
6.6%

Коммунальные услуги

UD03.L
7.7%
UC15.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

UD03.L
7.0%
UC15.L
7.3%

Сырьевые материалы

UD03.L
4.2%
UC15.L
0.5%

Здравоохранение

UD03.L
4.1%
UC15.L
9.8%

Коммуникационные услуги

UD03.L
3.1%
UC15.L
15.0%

Энергетика

UD03.L
2.7%
UC15.L
14.2%

Недвижимость

UD03.L

-

UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UD03.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD03.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD03.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
2.12

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.77

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

5.23

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

13.93

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD03.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD03.L на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD03.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD03.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.12

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.87

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.33

+0.86

Просадки

Сравнение просадок UD03.L и UC15.L

Максимальная просадка UD03.L за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD03.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD03.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-42.93%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-6.18%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.72%

-13.98%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-17.43%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-3.53%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-15.17%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.32%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UD03.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) составляет 3.58%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что UD03.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD03.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.07%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.26%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

14.69%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.29%

14.80%

+32.49%

Сравнение комиссий UD03.L и UC15.L

UD03.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD03.L и UC15.L

Дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.97%2.84%3.67%3.96%3.50%2.07%

Часто задаваемые вопросы

UD03.L and UC15.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD03.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD03.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UD03.L is categorized as Europe Equities, while UC15.L is Commodities. UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.28% for UD03.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD03.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор