PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD03.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD03.L с IMIB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UD03.L returned 11.19%/yr vs 17.41%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UD03.L charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности UD03.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD03.L показывает доходность 16.66%, а IMIB.L немного выше – 16.85%. За последние 10 лет акции UD03.L уступали акциям IMIB.L по среднегодовой доходности: 11.19% против 17.41% соответственно.

UD03.L

1 день
1.16%
1 месяц
3.05%
С начала года
16.66%
6 месяцев
17.37%
1 год
30.36%
3 года*
16.59%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.19%

IMIB.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.85%
6 месяцев
17.51%
1 год
38.30%
3 года*
29.66%
5 лет*
20.48%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD03.L и IMIB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		16.66%24.15%1.50%14.98%-2.05%11.79%5.56%16.65%-13.74%16.63%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		16.85%43.78%13.17%30.55%-3.59%18.30%1.46%24.85%-12.68%20.95%

Correlation

The correlation between UD03.L and IMIB.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.84

The correlation between UD03.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UD03.L и IMIB.L

Секторы
UD03.L
IMIB.L

Финансовые услуги

32.7%
45.3%

Потребительский защитный сектор

15.4%
0.4%

Промышленность

13.7%
11.4%

Технологии

8.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.9%

Коммунальные услуги

7.2%
15.9%

Здравоохранение

6.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.7%

Сырьевые материалы

2.8%
0.5%

Энергетика

2.2%
7.9%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

UD03.L
32.7%
IMIB.L
45.3%

Потребительский защитный сектор

UD03.L
15.4%
IMIB.L
0.4%

Промышленность

UD03.L
13.7%
IMIB.L
11.4%

Технологии

UD03.L
8.6%
IMIB.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

UD03.L
8.5%
IMIB.L
9.9%

Коммунальные услуги

UD03.L
7.2%
IMIB.L
15.9%

Здравоохранение

UD03.L
6.0%
IMIB.L
1.2%

Коммуникационные услуги

UD03.L
2.9%
IMIB.L
1.7%

Сырьевые материалы

UD03.L
2.8%
IMIB.L
0.5%

Энергетика

UD03.L
2.2%
IMIB.L
7.9%

Недвижимость

UD03.L

-

IMIB.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с EGRW.L
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

UD03.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD03.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UD03.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.53

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.41

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.71

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

13.54

-2.54

UD03.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD03.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD03.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UD03.L и IMIB.L

Максимальная просадка UD03.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD03.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD03.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-70.29%

+34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.28%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-15.58%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-24.06%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-36.68%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-32.96%

+25.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.82%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UD03.L и IMIB.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) составляет 2.20%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что UD03.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD03.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

4.03%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

12.33%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

15.06%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

17.94%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

19.35%

-2.60%

Сравнение комиссий UD03.L и IMIB.L

UD03.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD03.L и IMIB.L

Дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности IMIB.L в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.75%3.83%4.53%3.77%3.90%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.45%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UD03.L and IMIB.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD03.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD03.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.28% for UD03.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD03.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор