PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCU.V с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCU.V с XGD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности UCU.V и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCU.V и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		7.89%626.67%-13.79%27.94%-6.85%-38.14%-47.56%95.65%-52.08%-22.58%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		15.45%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, UCU.V показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции UCU.V уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 5.63% против 18.71% соответственно.

UCU.V

1 день
5.00%
1 месяц
-12.89%
С начала года
7.89%
6 месяцев
2.44%
1 год
449.53%
3 года*
68.92%
5 лет*
32.50%
10 лет*
5.63%

XGD.TO

1 день
4.02%
1 месяц
-14.46%
С начала года
15.45%
6 месяцев
27.27%
1 год
107.51%
3 года*
46.66%
5 лет*
27.71%
10 лет*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ucore Rare Metals Inc

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с UCU.V:
UCU.V с PSLV.TOUCU.V с HURA.TOUCU.V с SLVUCU.V с SCZMUCU.V с URAUCU.V с LUG.TOUCU.V с WPM.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Доходность на риск

UCU.V vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCU.V
Ранг доходности на риск UCU.V: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCU.V: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCU.V: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCU.V: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCU.V: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCU.V: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCU.V c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCU.VXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

2.50

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.68

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.53

3.69

+3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

13.40

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCU.V vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCU.V на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа XGD.TO равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCU.V и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCU.VXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.50

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.27

-0.28

Корреляция

Корреляция между UCU.V и XGD.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCU.V и XGD.TO

UCU.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.54%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок UCU.V и XGD.TO

Максимальная просадка UCU.V за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCU.V и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UCU.VXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.60%

-72.55%

-26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.01%

-28.95%

-30.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.01%

-40.82%

-28.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.95%

-46.96%

-40.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.15%

-14.53%

-52.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.79%

-28.37%

-53.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.09%

7.98%

+25.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UCU.V и XGD.TO

Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) имеет более высокую волатильность в 29.58% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что UCU.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCU.VXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.58%

15.73%

+13.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.47%

35.83%

+55.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.66%

43.23%

+92.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.14%

32.00%

+55.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.08%

33.60%

+59.48%