PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCSH-U.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCSH-U.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - UCSH-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, UCSH-U.TO returned 3.72% vs 25.56% for QQCL.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UCSH-U.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCSH-U.TO торгуется в USD, в то время как QQCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCSH-U.TO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 12.42%.

UCSH-U.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.82%
1 год
3.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
-1.80%
1 месяц
-5.14%
6 месяцев
10.33%
С начала года
12.42%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCSH-U.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)20252024
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		1.82%4.16%4.73%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.42%18.51%25.18%

Correlation

The correlation between UCSH-U.TO and QQCL.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD High Interest Savings ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с QQQY.TOQQCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

UCSH-U.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCSH-U.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCSH-U.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.56
1.34

+11.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
43.17
1.83

+41.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.43

1.24

+11.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

93.40

2.34

+91.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

646.11

9.42

+636.68

UCSH-U.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCSH-U.TO на текущий момент составляет 12.56, что выше коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCSH-U.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCSH-U.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка UCSH-U.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки QQCL.TO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCSH-U.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCSH-U.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-25.88%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-10.96%

+10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.57%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-2.99%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.72%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UCSH-U.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) составляет 0.08%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что UCSH-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCSH-U.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

7.39%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

15.91%

-15.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

19.17%

-18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

21.24%

-20.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

21.24%

-20.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCSH-U.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности QQCL.TO в 14.02%

ПозицияTTM202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.02%14.54%11.87%3.68%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCSH-U.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCSH-U.TO is categorized as Money Market, while QQCL.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCSH-U.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор