Сравнение UCSH-U.TO с HBNK.TO
UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - UCSH-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. UCSH-U.TO is actively managed, while HBNK.TO is passively managed. Over the past year, UCSH-U.TO returned 3.72% vs 67.59% for HBNK.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCSH-U.TO и HBNK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCSH-U.TO торгуется в USD, в то время как HBNK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBNK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCSH-U.TO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 32.72%.
UCSH-U.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBNK.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.81%
- 6 месяцев
- 32.11%
- С начала года
- 32.72%
- 1 год
- 67.59%
- 3 года*
- 34.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCSH-U.TO и HBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCSH-U.TO Global X USD High Interest Savings ETF | 1.82% | 4.16% | 4.73% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 32.72% | 50.59% | 19.93% |
Correlation
The correlation between UCSH-U.TO and HBNK.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCSH-U.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск
UCSH-U.TO
HBNK.TO
Сравнение UCSH-U.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCSH-U.TO | HBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.43 | 1.84 | +10.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 93.40 | 7.09 | +86.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 646.11 | 31.26 | +614.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCSH-U.TO и HBNK.TO
Максимальная просадка UCSH-U.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки HBNK.TO в -18.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCSH-U.TO и HBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCSH-U.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -18.46% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -9.58% | +9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -2.91% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.17% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCSH-U.TO и HBNK.TO
Текущая волатильность для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) составляет 0.08%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что UCSH-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCSH-U.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 4.37% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 12.06% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 14.01% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 14.01% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 14.01% | -13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCSH-U.TO и HBNK.TO
Дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности HBNK.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 3.24% | 4.15% | 2.45% |
UCSH-U.TO Global X USD High Interest Savings ETF | 3.65% | 4.04% | 4.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCSH-U.TO and HBNK.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCSH-U.TO is categorized as Money Market, while HBNK.TO is Financials Equities.
Подберите оптимальное распределение для UCSH-U.TO и HBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор