PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCSH-U.TO с CHPS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCSH-U.TO с CHPS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - UCSH-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. UCSH-U.TO is actively managed, while CHPS.TO is passively managed. Over the past year, UCSH-U.TO returned 3.72% vs 72.98% for CHPS.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UCSH-U.TO и CHPS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCSH-U.TO торгуется в USD, в то время как CHPS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCSH-U.TO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 44.32%.

UCSH-U.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.82%
1 год
3.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS.TO

1 день
-2.23%
1 месяц
-10.50%
6 месяцев
31.28%
С начала года
44.32%
1 год
72.98%
3 года*
38.77%
5 лет*
24.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCSH-U.TO и CHPS.TO

2026 (YTD)20252024
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		1.82%4.16%4.73%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		44.32%52.91%7.11%

Correlation

The correlation between UCSH-U.TO and CHPS.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD High Interest Savings ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TO
Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с XCHP.TOCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с QQC.TO

Доходность на риск

UCSH-U.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCSH-U.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCSH-U.TOCHPS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.56
1.93

+10.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
43.17
2.33

+40.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.43

1.32

+11.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

93.40

5.26

+88.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

646.11

14.35

+631.76

UCSH-U.TO vs. CHPS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCSH-U.TO на текущий момент составляет 12.56, что выше коэффициента Шарпа CHPS.TO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCSH-U.TO и CHPS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCSH-U.TO и CHPS.TO

Максимальная просадка UCSH-U.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCSH-U.TO и CHPS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCSH-U.TOCHPS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-51.97%

+51.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-14.09%

+14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.00%

+14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-15.30%

+15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

5.14%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UCSH-U.TO и CHPS.TO

Текущая волатильность для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) составляет 0.08%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что UCSH-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCSH-U.TOCHPS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

16.88%

-16.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

31.92%

-31.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

38.40%

-38.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

35.78%

-35.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

35.68%

-35.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCSH-U.TO и CHPS.TO

Дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCSH-U.TO and CHPS.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCSH-U.TO is categorized as Money Market, while CHPS.TO is Semiconductors.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCSH-U.TO и CHPS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор