PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCRP.DE с VUCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCRP.DE с VUCE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UCRP.DE (Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)) and VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - UCRP.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate SRI Index while VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCRP.DE returned 0.69%/yr vs 0.90%/yr for VUCE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UCRP.DE charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for VUCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UCRP.DE и VUCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCRP.DE показывает доходность 2.88%, а VUCE.DE немного выше – 3.00%.

UCRP.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
1.33%
С начала года
2.88%
1 год
5.52%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

VUCE.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
1.51%
С начала года
3.00%
1 год
5.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCRP.DE и VUCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UCRP.DE
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)		2.88%-4.44%7.79%4.77%-9.83%6.55%-0.62%-0.46%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		3.00%-4.18%8.59%4.44%-9.55%7.07%-0.48%-0.56%

Correlation

The correlation between UCRP.DE and VUCE.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between UCRP.DE and VUCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с UCRP.DE:
UCRP.DE с PRAP.DEUCRP.DE с AUM5.DEUCRP.DE с XGBE.DEUCRP.DE с SXRR.DEUCRP.DE с IS0Y.DEUCRP.DE с LYEB.DEUCRP.DE с IS3F.DE
Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VCLTVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с VCITVUCE.DE с VSCA.LVUCE.DE с AGGG.L

Доходность на риск

UCRP.DE vs. VUCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCRP.DE
Ранг доходности на риск UCRP.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCRP.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCRP.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCRP.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCRP.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCRP.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCRP.DE c VUCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCRP.DEVUCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.06

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.56

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.81

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

4.75

-0.17

UCRP.DE vs. VUCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCRP.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUCE.DE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCRP.DE и VUCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCRP.DE и VUCE.DE

Максимальная просадка UCRP.DE за все время составила -14.40%, что больше максимальной просадки VUCE.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRP.DE и VUCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCRP.DEVUCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.40%

-13.03%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-3.23%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.27%

-11.15%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

-12.75%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-3.84%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-5.65%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.24%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UCRP.DE и VUCE.DE

Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) имеют волатильность 1.38% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCRP.DEVUCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.38%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

3.91%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

5.69%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

7.97%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

9.13%

-0.08%

Сравнение комиссий UCRP.DE и VUCE.DE

UCRP.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VUCE.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCRP.DE и VUCE.DE

Ни UCRP.DE, ни VUCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UCRP.DE and VUCE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUCE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for UCRP.DE.

UCRP.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate SRI Index, while VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for UCRP.DE and 0.09% for VUCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCRP.DE и VUCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор