PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCRP.DE с SXRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCRP.DE с SXRR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UCRP.DE (Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)) and SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - UCRP.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate SRI Index while SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCRP.DE returned 0.69%/yr vs 2.44%/yr for SXRR.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. UCRP.DE charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for SXRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности UCRP.DE и SXRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCRP.DE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у SXRR.DE с доходностью 1.42%.

UCRP.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
1.33%
С начала года
2.88%
1 год
5.52%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCRP.DE и SXRR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCRP.DE
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)		2.88%-4.44%7.79%4.77%-9.83%6.55%-0.62%2.88%0.88%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.45%

Correlation

The correlation between UCRP.DE and SXRR.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с UCRP.DE:
UCRP.DE с PRAP.DEUCRP.DE с AUM5.DEUCRP.DE с XGBE.DEUCRP.DE с IS0Y.DEUCRP.DE с LYEB.DEUCRP.DE с IS3F.DEUCRP.DE с FRNH.DE
Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DESXRR.DE с FRNH.DE

Доходность на риск

UCRP.DE vs. SXRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCRP.DE
Ранг доходности на риск UCRP.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCRP.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCRP.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCRP.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCRP.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCRP.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCRP.DE c SXRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCRP.DESXRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.85

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.08

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.85

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

11.00

-9.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

34.86

-30.29

UCRP.DE vs. SXRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCRP.DE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SXRR.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCRP.DE и SXRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCRP.DE и SXRR.DE

Максимальная просадка UCRP.DE за все время составила -14.40%, примерно равная максимальной просадке SXRR.DE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRP.DE и SXRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCRP.DESXRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.40%

-14.20%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-0.24%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.27%

-1.36%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

-2.72%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

0.00%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-1.22%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.07%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UCRP.DE и SXRR.DE

Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что UCRP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCRP.DESXRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.24%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

0.96%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

1.40%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

1.94%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

3.80%

+5.25%

Сравнение комиссий UCRP.DE и SXRR.DE

UCRP.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SXRR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCRP.DE и SXRR.DE

UCRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%
UCRP.DE
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCRP.DE and SXRR.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for UCRP.DE.

UCRP.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate SRI Index, while SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for UCRP.DE and 0.12% for SXRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCRP.DE и SXRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор