PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCRP.DE с SYBR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCRP.DE с SYBR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UCRP.DE (Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)) and SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - UCRP.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate SRI Index while SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCRP.DE returned 0.69%/yr vs 2.40%/yr for SYBR.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UCRP.DE charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for SYBR.DE.

Доходность

Сравнение доходности UCRP.DE и SYBR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCRP.DE показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у SYBR.DE с доходностью 3.39%.

UCRP.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
1.33%
С начала года
2.88%
1 год
5.52%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

SYBR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
2.06%
С начала года
3.39%
1 год
5.65%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCRP.DE и SYBR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCRP.DE
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)		2.88%-4.44%7.79%4.77%-9.83%6.55%-0.62%2.88%0.88%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		3.39%-3.98%10.18%3.64%-3.88%7.04%-1.81%14.86%5.97%

Correlation

The correlation between UCRP.DE and SYBR.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.82

The correlation between UCRP.DE and SYBR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с UCRP.DE:
UCRP.DE с PRAP.DEUCRP.DE с AUM5.DEUCRP.DE с XGBE.DEUCRP.DE с SXRR.DEUCRP.DE с IS0Y.DEUCRP.DE с LYEB.DEUCRP.DE с IS3F.DE
Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

UCRP.DE vs. SYBR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCRP.DE
Ранг доходности на риск UCRP.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCRP.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCRP.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCRP.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCRP.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCRP.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCRP.DE c SYBR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCRP.DESYBR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.10

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.65

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.79

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

5.25

-0.68

UCRP.DE vs. SYBR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCRP.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBR.DE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCRP.DE и SYBR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCRP.DE и SYBR.DE

Максимальная просадка UCRP.DE за все время составила -14.40%, что меньше максимальной просадки SYBR.DE в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRP.DE и SYBR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCRP.DESYBR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.40%

-20.77%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-3.14%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.27%

-9.61%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

-10.61%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-2.94%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-5.91%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UCRP.DE и SYBR.DE

Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что UCRP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCRP.DESYBR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.30%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

3.61%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

5.23%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

7.04%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

10.51%

-1.46%

Сравнение комиссий UCRP.DE и SYBR.DE

UCRP.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SYBR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCRP.DE и SYBR.DE

UCRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.57%5.03%4.52%3.92%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%
UCRP.DE
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCRP.DE and SYBR.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for UCRP.DE.

UCRP.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate SRI Index, while SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.14% for UCRP.DE and 0.12% for SYBR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCRP.DE и SYBR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор